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女子交易员心得:我与量化交易的结缘

时间: 2019-06-10 22:10:53 来源:汇商那点事 作者:cherry.lee

 作者:Cherry Lee

 

做交易3年了,接触量化快两年了。虽然莫名的掉入了交易这个“坑”,但一直觉得自己是一个幸运的女孩子,总能接触到很多有趣的事情。最开始是通过一位朋友了解到量化这个概念的。但,我其实是不以为然的。越接触越多,越觉得,量化交易是非常有“钱途”的。因为我确实见过很多大神用量化做得非常好。

 

做量化最大的优点应该应该就是通过机器来严格执行你的策略逻辑。不仅能在信号形成的时精准发单,也克服了人性的一些弱点。比如,你是通过MACD指标做交易的,金叉买进,死叉卖出。但是,因为种种原因,金叉的时候,你并不在电脑边上,这样也许你就错过了很好的进程机会。又或者,当你方向做反的时候,到了该止损时,你却因为某种侥幸,不止损,造成更大的损失。量化交易很好的解决了这些问题。如果说80%的人都是会被市场淘汰掉的,那么量化交易至少能延长你被淘汰的时间。那么今天我们来聊聊量化交易。

 

量化的核心——策略逻辑

 

量化的核心就是策略逻辑,策略逻辑,可以是你经过市场的洗礼而总结出来的一套经验,这套经验包括进出场逻辑,止盈止损,仓位管理等。也可以是通过看书,学习他人而得出的一套交易逻辑。策略逻辑其实就是一套交易系统,只是你把你的交易系统用汇编语言编写出来让电脑读懂,然后去自动执行。策略逻辑要怎么形成,这个,只能多交易,多总结,多看书吧。要是我有一套完美的交易系统,我就找钱去印钞了,哈哈,坐等周主编的印钞机完成,嘻嘻。

                    

量化的工具——量化软件平台


国内做期货量化的软件很多,比如,Multicharts,TB,金字塔,Python,还有文华。做外汇的话,常见的应该就是MT4了,比较专业的机构可能也会自己开发策略平台,直接对接券商的API接口。选择软件平台的话,首先考虑交易的稳定性与安全性,做量化如果不稳定可能会给投资者带来巨大的损失。其次是策略与平台的契合度,比如,你交易的频率,交易周期等,因为如果你是高频交易,那么对软件的要求可能就会比较高。还有就是软件界面的友好度以及后期服务了。这个因人而异,根据自己的喜好选择即可。当然了,编程语言的选择也很重要,有限软件是需要你有一定的编程基础的,有些则不太需要。

 

量化的重要环节——策略回测绩效报告与策略优化

 

策略回测绩效报告与策略优化是量化非常重要的环节,比如,你已经把策略写出来,并且通过软件编译好,那么下一步就是加载到你想要交易的商品上,测试一下在历史行情下,你的策略的表现情况。如果你的策略在历史行情中表现非常好,那么在接下来的行情中表现好的概率也会比较大,历史是会重演的。当然了大家都希望自己的策略回测绩效报告是这样的:

 

 

但是往往可能是这样的:

 

 

如果你的策略历史表现是图二这样的,那你肯定不敢跑实盘了,就要对策略进行检查,首先查看是否出现下单信号时是否符合你的策略逻辑,其实是对策略进行优化,但是要避免过度优化的清楚,不要为了追求完美的绩效而优化。可以查看详细的绩效报告,看最大亏损出现的原因,如果今后出现类似的情况要如果避免,看亏损是否集中出现在某个阶段,要怎么减少频繁亏损的情况等等。

 

以上均为小女子拙见,如有高见,请在评论区留言喔。

 

 

 

 

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